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Steuerung Dynamischer Systeme, Fachbücher von KÖCHEL, KÜENLE, GIRLICH
Bei gewissen Problemen der Instandhaltung von Maschinen, der Steuerung von Transport-, Umschlag- und Lagerhaltungsprozessen, aber auch bei Problemen der industriellen Rinderhaltung und der statistischen Qualitätskontrolle sind in zeitlicher Aufeinanderfolge Entscheidungen zu treffen, die selbst unter zufälligen Einflüssen in einem gewissen Sinne optimal sind. Das vorliegende Lehrbuch soll anhand derartiger konkreter Entscheidungsprobleme den Leser auf induktivem Wege in die Methoden der stochastischen dynamischen Optimierung einführen. Dabei wird besonderer Wert auf eine vom Einfachen zum Komplizierten fortschreitende, der jeweiligen Aufgabenstellung angepasste Modellierung gelegt. Für die so gewonnenen Markovschen Entscheidungsmodelle werden exemplarisch Lösungsmethoden entwickelt. Insbesondere werden Modelle untersucht, deren Struktur die Optimalität von Strategien einfacher Bauart sichert. Derartige Strategien sind nicht nur leicht anwendbar, sondern lassen sich auch durch effektivere Verfahren rechentechnisch ermitteln, als es Wertiteration und Entscheidungsiteration allgemein vermögen. Auf diese Weise wird das klassische dynamische Programmieren zugunsten einer strukturierten dynamischen Optimierung etwas zurückgedrängt. Das Buch besteht aus drei Teilen. In den ersten beiden Kapiteln wird die Bellmansche dynamische Optimierung zur Lösung endlichstufiger stochastischer Entscheidungsprobleme an Beispielen entwickelt.
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Steuerung Dynamischer Systeme, Fachbücher von KÖCHEL, KÜENLE, GIRLICHBei gewissen Problemen der Instandhaltung von Maschinen, der Steuerung von Transport-, Umschlag- und Lagerhaltungsprozessen, aber auch bei Problemen der industriellen Rinderhaltung und der statistischen Qualitätskontrolle sind in zeitlicher Aufeinanderfolge Entscheidungen zu treffen, die selbst unter zufälligen Einflüssen in einem gewissen Sinne optimal sind. Das vorliegende Lehrbuch soll anhand derartiger konkreter Entscheidungsprobleme den Leser auf induktivem Wege in die Methoden der stochastischen dynamischen Optimierung einführen. Dabei wird besonderer Wert auf eine vom Einfachen zum Komplizierten fortschreitende, der jeweiligen Aufgabenstellung angepasste Modellierung gelegt. Für die so gewonnenen Markovschen Entscheidungsmodelle werden exemplarisch Lösungsmethoden entwickelt. Insbesondere werden Modelle untersucht, deren Struktur die Optimalität von Strategien einfacher Bauart sichert. Derartige Strategien sind nicht nur leicht anwendbar, sondern lassen sich auch durch effektivere Verfahren rechentechnisch ermitteln, als es Wertiteration und Entscheidungsiteration allgemein vermögen. Auf diese Weise wird das klassische dynamische Programmieren zugunsten einer strukturierten dynamischen Optimierung etwas zurückgedrängt. Das Buch besteht aus drei Teilen. In den ersten beiden Kapiteln wird die Bellmansche dynamische Optimierung zur Lösung endlichstufiger stochastischer Entscheidungsprobleme an Beispielen entwickelt.54,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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